Проблема хаотичности рынка, нежизнеспособности готовых моделей, скама и массовой лудомании (НЮАНСЫ)
Аноним
Чт 08 янв 2026 07:55:54
№
2
Вводная. Можно не читать.
Взял шорт на 91400 закрыл на 90900 с плечом х5. Выжидал более часа. Пиздец.
Вообще планировал более 12 часов ждать смотреть но как бы подумал зачем повышать вероятность убытков потому что сейчас нихуя не тренд, щас как начнет отпружинивать вверх вниз в диапазон 97 и 85 000 Ну короче теперь я в просадке ровно на 32%…
В общем адреналина поменьше стало. Но он все еще есть короче нужны таблетки.
короче хз пока тренда нет вообще никакого. Кстати плечо Х5 это достаточно высокий риск уже, если на форексах официально в РФ запретили плечо выше 40 для неквалов. То есть официально даже это ебаное пиздоцентрическое государство признает что плечо это РИСК.
Так что хз на самом деле Х5 на крипте это уже довольно агрессивная торговля и просадки на 20% на таких стратегиях вполне возможны и даже математически ожидаемы
Но суть в том что надо все равно по четкой системе продолжать и выйти например в +5% за 50 сделок. Но пока отойду от торгов, а потом на спот, может по 2-3% за месяц будет, но плюс в том что можно закинуть и хоть 2 недели ждать рост. И если посмотреть на график было полно таких возможностей. Пока в что в текущем непонятном состоянии рынка я не хочу использовать стратегии которые предполагают убыток. А то вдруг завтра SPX упадет до 6700 вот что с криптой будет инетересно? Вот именно… Больно уж долго SPX находится близко к историческим максимумам не может оно расти бесконечно. А если упадет то 60 000 биток будет торговаться.
UPD - СУТЬ.
Короче подумал, всё это хуйня полная и скам, вот буквально все что можно найти в интернете про крипту - это скам, куда бы ты не зашел. Нельзя использовать одну и ту же стратегию или торговать основываясь на каких-то концепциях
(типа следовать за трендом, тренд из ёр френд блять, или торговать от того что ты думаешь что сейчас будет рост и надо брать лонг) Надо короче искать какие-то аномалии и повторяющиеся цикличности возвраты к среднему и тд и торговать уже от них
Искать возможности в текущем состоянии рынка. И вот сейчас в данный момент я этих возможностей не вижу.
В этом случае схема 3:1 или 2:1 это хуйня и больше похоже на рулетку но в которой чуть больше шанса выиграть чем в обычной рулетке (и то, если есть тренд так как в боковике надо использовать 0.5:1)
И в этом случае постоянной стабильной прибыли от трейдинга можно не ждать. Короче не обойтись без математики статистики и немного программирования. Вот теперь вот смотрю на блогерков всяких и ржу
вот например чувак какой-то типа крутой аналитик
https://www.youtube.com/watch?v=65LHOXk1mfY
просто с первых секунд уже ор выше гор видно что этот рост дохлый и какой-то странный. тупо небольшой новогодний памп. Он уже говорил что вот эксприрация опционов 26 декабря и полетит рынок куда-то. Нихуя вообще в ТОТ момент не произошло. А делая прогнозы он смотрит слишком далеко, в целом то какая вообще разница сколько биткоин стоил 5 лет назад? Это тупо история и слишком далеко. Повторюсь, гиблое дело пытаться торговать от попыток предсказания движения цены даже по макроэкономике и классическому правильному теханализу, и искать корреляции там где их возможно и нет.
Я думаю на рынок надо смотреть как на хаотичное движение с некоторыми повторяющимися закономерностями или какими-то зонами где это движение упорядочивается и принимает какую-то форму, будь то тренд или флэт, но потом этот тренд или флэт тупо останется только как след на графике и он не будет влиять на дальнейшее движение цены. (И в этом вообще проблема большинства индикаторов потому что движения цены которые были год назад отягащают и оказывают влияние на их показания так же как и те которые были неделю назад, в общем назовем это неким «проклятием истории».
В зависимости от типа активов и рынков эта хаотичность и упорядочивание имеет разные пропорции, например типа вот золото растет, НО ЭТО ЗОЛОТО, РЕАЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, статистика + другие факторы показывают что бесконечно взлететь вверх его цена НЕ МОЖЕТ - это определенная упорядоченность, и вообще это как бы типа даже базовые знания и это знают все. Тоже самое и с SPX.
Но в случае с битком, блять, эта хуета максимальна хаотична и сложна. Я не думаю что тут в принципе возможны стабильные стратегии кроме как купить по 40 000 и продать по 100 000 через год, сделать Х2.5. Короче буду уже торговать по нерегулярным структурным возможностям а не на рандомном росте/падении, это ведет только к умножению депозита на ноль, додепа и потом снова на ноль. Это подтверждается тем например что на бестчендже мало кто поднимает тему что все обменники, если тебе надо продать крипту, то ты переведешь крипту, а тебе переведут деньги не одним переводом всей суммы как сделали бы нормальные люди, а ДЕСЯТЬЮ например платежами, допустим если тебе должны перевести 50 000, то переведут 3 по 5 000 руб, 2 по 7699 руб и так далее… И тебе карту нахуй заблокируют и ты нихуя за 10 разных переводов отчитаться не сможешь. Реально придется скан ануса делать или я хз, или подписать договор кровью что ты больше операций с криптой делать не будешь.
Так вот, эта проблема не стоит и не поднимается людьми, значит мало кто крипту вообще продает, ВЫВОД - все ее только заносят и нахуй сливают всё в ноль. Так что нельзя следовать за толпой это не рабочая стратегия. Если ты не хочешь слить все в ноль. Даже алгоритм, если этот аглоритм слишком простой и тупо следует за толпой по индикаторам: максимум в ноль или + 2% за месяц сделает.
Не так всё просто оказалось, еще сложнее чем я думал. Но иначе противостоять этой системе никак. Надо еще в более серьезные инструменты чем трейдинг вью вникать. После вышеописанного, ну трейдинг вью хуйня короче даже платная версия. Там какую-то огромную модель на графиках 10+ активов не автоматизируешь чтобы тебе сигналы показывало, о том что рынок входит в состояние упорядоченности по какому-то набору из 20+ определенных тонких параметров. Если что я пока не выводил, а наткнулся в интернете на такую инфу. Короче чтобы выводить либо через белорусские обменники либо через казахстанскую карту которую специально для этого надо поехать и открыть. В обоих случаях отчитываться и платить налоги. (либо блять сидеть с заблокированными картами и бегать как дебил доказывать что ты не верблюд)
Короче выводы, рабочий ли теханализ? - ДА, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ.
А в целом, все шло более менее норм пока не стал играться с кредитными плечами, это целиком меняет более менее адекватный взгляд на рынок который у меня изначально был, и ты начинаешь видеть возможности для заработка там где их НЕТ. Еще момент по поводу плечей, вот нахуя вообще придумали Х100 на битке? Если даже правительство РФ признает х40 на валютных парах - что это РИСК? +те вещи которые я описал далеки от профессионального взгляда на рынки пока что
Так вот, будет ли какой-то более умный человек чем я и который знает больше, брать плечо х100? Я не думаю. Вывод, это плечо придумали для лудиков. Вот насчет блогерков есть еще один: https://www.youtube.com/watch?v=4Nvowl0Zaow Он иногда угадывал за 2-3 дня. Угадал небольшой рост всякой спящей альты (APT, ATOM и тд) по тем самым длинным нисходящим клинам. Но сомнительно он использует как рабочие интрументы так и не рабочие вроде Фибы, так и сомнительные (пользовательские - Нарадая ватсон и хэш рибонс) и непонятно по каким принципам работающие вроде индикаторов от некоего Pifagor (Big guy, mfi) Короче сомнительно, хотя пара лонгов на этой альте у меня вышли в плюс. Но хз, не финсовет.
Ну и еще + я слушал всяких этих блогерков и думал что они знают больше чем знаю я, но на самом деле не думаю что это так. (Например вот от того второго чела - какие-то «гэпы» на графиках, и что типа цена идет на их перекрытие… Блять, вот было 10 000 гэпов на графике и сколько из них перекрылось а сколько нет? И если включить линейный график то нет никаких гэпов)
Важно на дистанции как будет вести себя стратегия или комплекс стратегий например через полгода.
… Такие дела…
Больше наверно писать не о чем, может если не займусь чем-то другим, напишу через полгода-год.
Придется тут начать изучать программирование.
P. S. Все вышеописанное относитится к абсолютно любой "готовой" модели или концепции, будь то Вайкофф, smart money, FGV, order blocks, просто обычный теханализ из 20-го века по учебникам, и к прочей хуйне, типа 3:1 2:1 1:1 0.5:1
Взял шорт на 91400 закрыл на 90900 с плечом х5. Выжидал более часа. Пиздец.
Вообще планировал более 12 часов ждать смотреть но как бы подумал зачем повышать вероятность убытков потому что сейчас нихуя не тренд, щас как начнет отпружинивать вверх вниз в диапазон 97 и 85 000 Ну короче теперь я в просадке ровно на 32%…
В общем адреналина поменьше стало. Но он все еще есть короче нужны таблетки.
короче хз пока тренда нет вообще никакого. Кстати плечо Х5 это достаточно высокий риск уже, если на форексах официально в РФ запретили плечо выше 40 для неквалов. То есть официально даже это ебаное пиздоцентрическое государство признает что плечо это РИСК.
Так что хз на самом деле Х5 на крипте это уже довольно агрессивная торговля и просадки на 20% на таких стратегиях вполне возможны и даже математически ожидаемы
Но суть в том что надо все равно по четкой системе продолжать и выйти например в +5% за 50 сделок. Но пока отойду от торгов, а потом на спот, может по 2-3% за месяц будет, но плюс в том что можно закинуть и хоть 2 недели ждать рост. И если посмотреть на график было полно таких возможностей. Пока в что в текущем непонятном состоянии рынка я не хочу использовать стратегии которые предполагают убыток. А то вдруг завтра SPX упадет до 6700 вот что с криптой будет инетересно? Вот именно… Больно уж долго SPX находится близко к историческим максимумам не может оно расти бесконечно. А если упадет то 60 000 биток будет торговаться.
UPD - СУТЬ.
Короче подумал, всё это хуйня полная и скам, вот буквально все что можно найти в интернете про крипту - это скам, куда бы ты не зашел. Нельзя использовать одну и ту же стратегию или торговать основываясь на каких-то концепциях
(типа следовать за трендом, тренд из ёр френд блять, или торговать от того что ты думаешь что сейчас будет рост и надо брать лонг) Надо короче искать какие-то аномалии и повторяющиеся цикличности возвраты к среднему и тд и торговать уже от них
Искать возможности в текущем состоянии рынка. И вот сейчас в данный момент я этих возможностей не вижу.
В этом случае схема 3:1 или 2:1 это хуйня и больше похоже на рулетку но в которой чуть больше шанса выиграть чем в обычной рулетке (и то, если есть тренд так как в боковике надо использовать 0.5:1)
И в этом случае постоянной стабильной прибыли от трейдинга можно не ждать. Короче не обойтись без математики статистики и немного программирования. Вот теперь вот смотрю на блогерков всяких и ржу
вот например чувак какой-то типа крутой аналитик
https://www.youtube.com/watch?v=65LHOXk1mfY
просто с первых секунд уже ор выше гор видно что этот рост дохлый и какой-то странный. тупо небольшой новогодний памп. Он уже говорил что вот эксприрация опционов 26 декабря и полетит рынок куда-то. Нихуя вообще в ТОТ момент не произошло. А делая прогнозы он смотрит слишком далеко, в целом то какая вообще разница сколько биткоин стоил 5 лет назад? Это тупо история и слишком далеко. Повторюсь, гиблое дело пытаться торговать от попыток предсказания движения цены даже по макроэкономике и классическому правильному теханализу, и искать корреляции там где их возможно и нет.
Я думаю на рынок надо смотреть как на хаотичное движение с некоторыми повторяющимися закономерностями или какими-то зонами где это движение упорядочивается и принимает какую-то форму, будь то тренд или флэт, но потом этот тренд или флэт тупо останется только как след на графике и он не будет влиять на дальнейшее движение цены. (И в этом вообще проблема большинства индикаторов потому что движения цены которые были год назад отягащают и оказывают влияние на их показания так же как и те которые были неделю назад, в общем назовем это неким «проклятием истории».
В зависимости от типа активов и рынков эта хаотичность и упорядочивание имеет разные пропорции, например типа вот золото растет, НО ЭТО ЗОЛОТО, РЕАЛЬНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, статистика + другие факторы показывают что бесконечно взлететь вверх его цена НЕ МОЖЕТ - это определенная упорядоченность, и вообще это как бы типа даже базовые знания и это знают все. Тоже самое и с SPX.
Но в случае с битком, блять, эта хуета максимальна хаотична и сложна. Я не думаю что тут в принципе возможны стабильные стратегии кроме как купить по 40 000 и продать по 100 000 через год, сделать Х2.5. Короче буду уже торговать по нерегулярным структурным возможностям а не на рандомном росте/падении, это ведет только к умножению депозита на ноль, додепа и потом снова на ноль. Это подтверждается тем например что на бестчендже мало кто поднимает тему что все обменники, если тебе надо продать крипту, то ты переведешь крипту, а тебе переведут деньги не одним переводом всей суммы как сделали бы нормальные люди, а ДЕСЯТЬЮ например платежами, допустим если тебе должны перевести 50 000, то переведут 3 по 5 000 руб, 2 по 7699 руб и так далее… И тебе карту нахуй заблокируют и ты нихуя за 10 разных переводов отчитаться не сможешь. Реально придется скан ануса делать или я хз, или подписать договор кровью что ты больше операций с криптой делать не будешь.
Так вот, эта проблема не стоит и не поднимается людьми, значит мало кто крипту вообще продает, ВЫВОД - все ее только заносят и нахуй сливают всё в ноль. Так что нельзя следовать за толпой это не рабочая стратегия. Если ты не хочешь слить все в ноль. Даже алгоритм, если этот аглоритм слишком простой и тупо следует за толпой по индикаторам: максимум в ноль или + 2% за месяц сделает.
Не так всё просто оказалось, еще сложнее чем я думал. Но иначе противостоять этой системе никак. Надо еще в более серьезные инструменты чем трейдинг вью вникать. После вышеописанного, ну трейдинг вью хуйня короче даже платная версия. Там какую-то огромную модель на графиках 10+ активов не автоматизируешь чтобы тебе сигналы показывало, о том что рынок входит в состояние упорядоченности по какому-то набору из 20+ определенных тонких параметров. Если что я пока не выводил, а наткнулся в интернете на такую инфу. Короче чтобы выводить либо через белорусские обменники либо через казахстанскую карту которую специально для этого надо поехать и открыть. В обоих случаях отчитываться и платить налоги. (либо блять сидеть с заблокированными картами и бегать как дебил доказывать что ты не верблюд)
Короче выводы, рабочий ли теханализ? - ДА, НО ЕСТЬ НЮАНСЫ.
А в целом, все шло более менее норм пока не стал играться с кредитными плечами, это целиком меняет более менее адекватный взгляд на рынок который у меня изначально был, и ты начинаешь видеть возможности для заработка там где их НЕТ. Еще момент по поводу плечей, вот нахуя вообще придумали Х100 на битке? Если даже правительство РФ признает х40 на валютных парах - что это РИСК? +те вещи которые я описал далеки от профессионального взгляда на рынки пока что
Так вот, будет ли какой-то более умный человек чем я и который знает больше, брать плечо х100? Я не думаю. Вывод, это плечо придумали для лудиков. Вот насчет блогерков есть еще один: https://www.youtube.com/watch?v=4Nvowl0Zaow Он иногда угадывал за 2-3 дня. Угадал небольшой рост всякой спящей альты (APT, ATOM и тд) по тем самым длинным нисходящим клинам. Но сомнительно он использует как рабочие интрументы так и не рабочие вроде Фибы, так и сомнительные (пользовательские - Нарадая ватсон и хэш рибонс) и непонятно по каким принципам работающие вроде индикаторов от некоего Pifagor (Big guy, mfi) Короче сомнительно, хотя пара лонгов на этой альте у меня вышли в плюс. Но хз, не финсовет.
Ну и еще + я слушал всяких этих блогерков и думал что они знают больше чем знаю я, но на самом деле не думаю что это так. (Например вот от того второго чела - какие-то «гэпы» на графиках, и что типа цена идет на их перекрытие… Блять, вот было 10 000 гэпов на графике и сколько из них перекрылось а сколько нет? И если включить линейный график то нет никаких гэпов)
Важно на дистанции как будет вести себя стратегия или комплекс стратегий например через полгода.
… Такие дела…
Больше наверно писать не о чем, может если не займусь чем-то другим, напишу через полгода-год.
Придется тут начать изучать программирование.
P. S. Все вышеописанное относитится к абсолютно любой "готовой" модели или концепции, будь то Вайкофф, smart money, FGV, order blocks, просто обычный теханализ из 20-го века по учебникам, и к прочей хуйне, типа 3:1 2:1 1:1 0.5:1
Пик2. Недельный фрейм за год.
DXY - показывает стоимость доллара к другим валютам
СПХ/юсд - фондовый рынок
ХАУ - золото
VIX - индекс паники фондовых рынков. Если вырастит то спх500 локально полетит вниз. Но это сильно опережающий сигнал и пока что СПХ не полетел вниз, так как он довольно инертен и там довольно дохуище бабла влито.
Синия линия - BTC/USD
конечно конкретно тут не вышло занусуть USDT.D BTC.D Open interest и прочее, также не видно где большие лимитные ордера...
Но фундаментально картина для биткоина выглядит ОЧЕНЬ ХУЕВО в ближайшие месяца 2-3.
Точка отсчета графика - 24 декабря 2024 года. Более ранние данные тут не учитываются.
Основной фундаментальный фактор это отношение биткоина к DXY.
Если DXY падает и биток тоже падает - это полный пиздец для всей крипты глобально.
Нейронка: Пик 2:
За год:
1. Золото: +63%
2. SPX: +16%
3. BTC: -4%
4. DXY: -8%
На 2026 год:
1. Золото показывает рост, биткоин падает, потеря корреляции с риском и сохранением стоимости.
2. Из крипты в 2025 году шёл скрытый отток капитала в золото.
Для 1–2 недель:
1. Возможен обвал: коррекция золота может вызвать снижение рынка, при этом Биткоин снизится сильнее.
2. При падении доллара и росте золота отсутствие роста BTC при слабом долларе указывает на риск быстрого снижения при укреплении DXY.
Резюме: Биткоин демонстрирует системную слабость. Любые попытки роста — краткосрочные. Приоритет — поиск точек для шортов при локальных отскоках.
пик 3: За период Июль 2025 — Январь 2026:
1. Биткоин упал на 20% при падении доллара на 1.5%.
2. Это свидетельство исчезновения спроса и активной разгрузки капитала крупными игроками.
3. На 5-летнем графике падение выглядит небольшим, но для 2026 года это катастрофа.
4. В случае роста DXY на 1.5% возможно ещё 15–20% падение BTC
Рекомендации:
1. Не покупать на дне.
2. Ищите короткие позиции при отскоках.
3. Следите за DXY: при росте — выходите из лонгов.
Вывод: Биткоин в сильнейшем медвежьем цикле, скрытом за долгосрочным ростом
P.S. Тут собраны почти все фундаментальные показатели и взаимосвязи между ними, и если их все изучить и понять то никакой блогер который типа шарит вам нахрен будет не нужен.
А стратегия тут спинногмозговая: если точка входа в шорт или в лонг подтвержается этими индексами, то можно входить в среднесрок. Но эти моменты когда хаос упорядочивается, происходят не так уж часто. Но это гораздо сильнее и точнее чем обычный теханализ я думаю тут процентов 70 точности есть. Дальше пожалуй буду сам следить за рынком без всяких блогерков.
Уже нашел еще пару идей хотя все эти возможности заработать происходят один раз в 6-14 дней в среднесрок на 5-10 дней на относительно небольшой процент к депозиту... Посмотрим может займусь но сначала к психиатру за таблетками. Принял немного сертралина стало чуть получше и стабильнее.
DXY - показывает стоимость доллара к другим валютам
СПХ/юсд - фондовый рынок
ХАУ - золото
VIX - индекс паники фондовых рынков. Если вырастит то спх500 локально полетит вниз. Но это сильно опережающий сигнал и пока что СПХ не полетел вниз, так как он довольно инертен и там довольно дохуище бабла влито.
Синия линия - BTC/USD
конечно конкретно тут не вышло занусуть USDT.D BTC.D Open interest и прочее, также не видно где большие лимитные ордера...
Но фундаментально картина для биткоина выглядит ОЧЕНЬ ХУЕВО в ближайшие месяца 2-3.
Точка отсчета графика - 24 декабря 2024 года. Более ранние данные тут не учитываются.
Основной фундаментальный фактор это отношение биткоина к DXY.
Если DXY падает и биток тоже падает - это полный пиздец для всей крипты глобально.
Нейронка: Пик 2:
За год:
1. Золото: +63%
2. SPX: +16%
3. BTC: -4%
4. DXY: -8%
На 2026 год:
1. Золото показывает рост, биткоин падает, потеря корреляции с риском и сохранением стоимости.
2. Из крипты в 2025 году шёл скрытый отток капитала в золото.
Для 1–2 недель:
1. Возможен обвал: коррекция золота может вызвать снижение рынка, при этом Биткоин снизится сильнее.
2. При падении доллара и росте золота отсутствие роста BTC при слабом долларе указывает на риск быстрого снижения при укреплении DXY.
Резюме: Биткоин демонстрирует системную слабость. Любые попытки роста — краткосрочные. Приоритет — поиск точек для шортов при локальных отскоках.
пик 3: За период Июль 2025 — Январь 2026:
1. Биткоин упал на 20% при падении доллара на 1.5%.
2. Это свидетельство исчезновения спроса и активной разгрузки капитала крупными игроками.
3. На 5-летнем графике падение выглядит небольшим, но для 2026 года это катастрофа.
4. В случае роста DXY на 1.5% возможно ещё 15–20% падение BTC
Рекомендации:
1. Не покупать на дне.
2. Ищите короткие позиции при отскоках.
3. Следите за DXY: при росте — выходите из лонгов.
Вывод: Биткоин в сильнейшем медвежьем цикле, скрытом за долгосрочным ростом
P.S. Тут собраны почти все фундаментальные показатели и взаимосвязи между ними, и если их все изучить и понять то никакой блогер который типа шарит вам нахрен будет не нужен.
А стратегия тут спинногмозговая: если точка входа в шорт или в лонг подтвержается этими индексами, то можно входить в среднесрок. Но эти моменты когда хаос упорядочивается, происходят не так уж часто. Но это гораздо сильнее и точнее чем обычный теханализ я думаю тут процентов 70 точности есть. Дальше пожалуй буду сам следить за рынком без всяких блогерков.
Уже нашел еще пару идей хотя все эти возможности заработать происходят один раз в 6-14 дней в среднесрок на 5-10 дней на относительно небольшой процент к депозиту... Посмотрим может займусь но сначала к психиатру за таблетками. Принял немного сертралина стало чуть получше и стабильнее.
Короче ПИЗДЕЦ БЛЯТЬ.
Написал 400+ строк дэсу на пайтоне дэсу чтобы сделать свою аналитическую станцию круче чем трейдинг вью. И она заработала вроде но нет предела совершентсву тут можно вплоть до 5000 строк улучшать добавлять функции. Для справки - код я НИХУЯ не понимаю вообще абсолютно, даже пайтон это… как бы объяснить, все языки программирования это какая-то усложненная шиворот на выроворот запутанная математика, очень тяжело едва тут улавливаются взаимозависимости между компонетнами а особенно в случае пайтона это отсутсвие стурктурности по умолчанию, в итоге можно написать кашу полную (монолит) но при этом все будет работать. Тогда как на ГО или джаве все по умолчанию разбивается на классы пишутся команды вызова этих классов и прочего плюс пишутся {} и ты понимаешь где блок логической струткуры начинается и кончается. Но проблема в ГО меньше библиотек там надо мучиться с файлами чтобы запустить программу а на пайтоне все работает тупо одним файлом py. Я попытался переписать на ГО не запускается нихуя.
Так вот, наглядно покажу сложность программирования и прстоту математики (нейронка):
Рассчет RSI для 150 свечей, математика:
Шаг 1: Расчет разницы цен (Change)
Для каждой свечи, начиная со второй, вычисляется разница между текущей ценой закрытия (P_current) и предыдущей (P_prev):
Delta = P_current - P_prev
Шаг 2: Определение Up (U) и Down (D)
На основе Delta определяются значения роста и падения:
* Если Delta > 0: U = Delta и D = 0
* Если Delta < 0: U = 0 и D = abs(Delta)
* Если Delta = 0: U = 0 и D = 0
Шаг 3: Расчет средних значений (Wilder's Smoothing)
Для первой точки (15-я свеча) используется простое среднее за 14 периодов:
AvgU_initial = (sum(U_1...U_14)) / 14
AvgD_initial = (sum(D_1...D_14)) / 14
Для всех последующих свечей до 150-й включительно используется сглаживание:
AvgU_i = ((AvgU_prev * 13) + U_i) / 14
AvgD_i = ((AvgD_prev * 13) + D_i) / 14
Шаг 4: Расчет относительной силы (RS) и индекса (RSI)
Для 150-й свечи вычисляются финальные показатели:
RS = AvgU_150 / AvgD_150
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
Ответ:
Математическая формула для расчета финального значения: RSI = 100 - (100 / (1 + (AvgU_150 / AvgD_150))).
ТОЖЕ САМОЕ на пайтоне:
import pandas as pd
import numpy as np
prices = np.random.uniform(100, 200, 150)
series = pd.Series(prices)
def get_rsi(data, n=14):
delta = data.diff()
u = delta.where(delta > 0, 0)
d = -delta.where(delta < 0, 0)
avg_u = u.ewm(alpha=(1/n), adjust=False).mean()
avg_d = d.ewm(alpha=(1/n), adjust=False).mean()
rs = avg_u / avg_d
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
return rsi
# Выполнение расчета
rsi_result = get_rsi(series)
print("Значение RSI для 150-й свечи:", rsi_result.iloc[-1])
Вроде выглядит на первый взгляд не особо сложно есть типа условия какие-то типа вот это: prices = np.random.uniform(100, 200, 150) series = pd.Series(prices)
Потом идет функция или ее определение: def get_rsi(data, n=14):
далее допольнительные условия
потом формула
а вот тут начинается хуйня: return rsi Это уже не математика а команда для процессора без которой ничего не заработает. Ах да еще набор цикличных мат. операций
пишется тупо двумя словами: delta = data.diff()
Тогда как в математике всё гораздо понятнее на глаз: Delta(i) = P(i) - P(i-1)
И забыл сказать, def может быть как функцией так и методом.
Короче мозги у меня от кода реально закипели даже учитывая то что я писал через ИИ все. Это полный пиздец. Я писал где то около 5-6 дней подряд по 10 часов в день. Кучу багов исправлял и тд.
Поначалу я хотел написать какой-то дешифратор маркетмейкерских алгоритмов но это задачка конечно не такая простая оказалась, условно это как решить перебором какое -то уравнение где 500 неизвестных переменных, ты знаешь несколько (2-3) из них, и 2-3 результата этих переменных на графике цен. А самих этих алгоритмов мейкеров может быть например 100, кто сказал что он всего лишь 1? В итоге на графике цен по свечам признаков работы алгоритмов может быть например 10 000 или 50 000. Это займет годы, а алгоритмы то изменчивы. И добавить к этому тот факт что данные на графике зашумлены и искажены.
Короче ебанешься раньше от этой торговли. Но кое-какой интрумент я получил, я в эти 450 строк засунул кое-какой секретик который упрощает работу.
В итоге в общей сложности я переписал где-то 3000-3500 строк и около 30 файлов .py
Меньше чем за неделю. И кстати, финальную версию ИИ оценил на уровне junior+/middle- похвалив за разбитие на модули (процессор, загрузчик, интерфейс и тд)
Так что если даже человек не знающий код может написать целую рабочую программу при желании и исправить баги, я нахуй не представляю насколько безумные требования сейчас в it, реально лучше курьером яндекс работать + трейдить (разобраться в тех самых спредах, щас я понял что это такое но это надо щиткоины искать и торговать). Либо писать что-то на заказ исключительно на западных заказчиков через крипту. В принципе раз я смог собрать прототип приложения смогу и сайт написать и разобраться в коде хоть и не умея кодить. Посмотрим… Вообще построение своего кода даже удовольствие какое-то принесло от созидания и результата работы, но я все же выгорел по 10 часов в день работать мне даже СНИЛСЯ блять этот код
Щас вот выстрелил биток снова на 94 но чето хз какой-то он нестабильный последние месяца полтора. Важно не спешить а анализировать график. Еще SPX и золото может пойти слегка вниз а DXY вверх. Никто не ебет пойдут акции вниз или вверх...
Вообще в итоге я насчитал 10-15 основных метрик и графиков корреляций типа BTC MVRV RATIO и прочее пятое десятое. Мой терминал включает пару метрик и сокращает количество владок в браузере которые надо смотреть. Ну может заработаю что-то. Я реально напряг мозг, ИИ помогал написать код но идеи надо было ему самому писать по методам расчетов, надо было думать о фильтрации ложных сигналов и тд.
насчет индикаторов что я нашел, есть еще особо сложные продвинутые метрики:
sentic strategic bias -Bitcoins (in usd)
BTC% short term holder SOPR
Implied Volatility
PMI
GMRM
И т.д.
Это нахуй бездна… Надо как минимум несколько мониторов дэсу чтобы прям серьезно торговать. + бесперебойная рабочая станция с кастомным алготрейдингом. + несколько разных платных нейронок для независимой оценки тренда. И ТО блять все это вовсе не гарантирует золотых гор. Такие дела.
Вот и думайте, дэсу.
Написал 400+ строк дэсу на пайтоне дэсу чтобы сделать свою аналитическую станцию круче чем трейдинг вью. И она заработала вроде но нет предела совершентсву тут можно вплоть до 5000 строк улучшать добавлять функции. Для справки - код я НИХУЯ не понимаю вообще абсолютно, даже пайтон это… как бы объяснить, все языки программирования это какая-то усложненная шиворот на выроворот запутанная математика, очень тяжело едва тут улавливаются взаимозависимости между компонетнами а особенно в случае пайтона это отсутсвие стурктурности по умолчанию, в итоге можно написать кашу полную (монолит) но при этом все будет работать. Тогда как на ГО или джаве все по умолчанию разбивается на классы пишутся команды вызова этих классов и прочего плюс пишутся {} и ты понимаешь где блок логической струткуры начинается и кончается. Но проблема в ГО меньше библиотек там надо мучиться с файлами чтобы запустить программу а на пайтоне все работает тупо одним файлом py. Я попытался переписать на ГО не запускается нихуя.
Так вот, наглядно покажу сложность программирования и прстоту математики (нейронка):
Рассчет RSI для 150 свечей, математика:
Шаг 1: Расчет разницы цен (Change)
Для каждой свечи, начиная со второй, вычисляется разница между текущей ценой закрытия (P_current) и предыдущей (P_prev):
Delta = P_current - P_prev
Шаг 2: Определение Up (U) и Down (D)
На основе Delta определяются значения роста и падения:
* Если Delta > 0: U = Delta и D = 0
* Если Delta < 0: U = 0 и D = abs(Delta)
* Если Delta = 0: U = 0 и D = 0
Шаг 3: Расчет средних значений (Wilder's Smoothing)
Для первой точки (15-я свеча) используется простое среднее за 14 периодов:
AvgU_initial = (sum(U_1...U_14)) / 14
AvgD_initial = (sum(D_1...D_14)) / 14
Для всех последующих свечей до 150-й включительно используется сглаживание:
AvgU_i = ((AvgU_prev * 13) + U_i) / 14
AvgD_i = ((AvgD_prev * 13) + D_i) / 14
Шаг 4: Расчет относительной силы (RS) и индекса (RSI)
Для 150-й свечи вычисляются финальные показатели:
RS = AvgU_150 / AvgD_150
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
Ответ:
Математическая формула для расчета финального значения: RSI = 100 - (100 / (1 + (AvgU_150 / AvgD_150))).
ТОЖЕ САМОЕ на пайтоне:
import pandas as pd
import numpy as np
prices = np.random.uniform(100, 200, 150)
series = pd.Series(prices)
def get_rsi(data, n=14):
delta = data.diff()
u = delta.where(delta > 0, 0)
d = -delta.where(delta < 0, 0)
avg_u = u.ewm(alpha=(1/n), adjust=False).mean()
avg_d = d.ewm(alpha=(1/n), adjust=False).mean()
rs = avg_u / avg_d
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
return rsi
# Выполнение расчета
rsi_result = get_rsi(series)
print("Значение RSI для 150-й свечи:", rsi_result.iloc[-1])
Вроде выглядит на первый взгляд не особо сложно есть типа условия какие-то типа вот это: prices = np.random.uniform(100, 200, 150) series = pd.Series(prices)
Потом идет функция или ее определение: def get_rsi(data, n=14):
далее допольнительные условия
потом формула
а вот тут начинается хуйня: return rsi Это уже не математика а команда для процессора без которой ничего не заработает. Ах да еще набор цикличных мат. операций
пишется тупо двумя словами: delta = data.diff()
Тогда как в математике всё гораздо понятнее на глаз: Delta(i) = P(i) - P(i-1)
И забыл сказать, def может быть как функцией так и методом.
Короче мозги у меня от кода реально закипели даже учитывая то что я писал через ИИ все. Это полный пиздец. Я писал где то около 5-6 дней подряд по 10 часов в день. Кучу багов исправлял и тд.
Поначалу я хотел написать какой-то дешифратор маркетмейкерских алгоритмов но это задачка конечно не такая простая оказалась, условно это как решить перебором какое -то уравнение где 500 неизвестных переменных, ты знаешь несколько (2-3) из них, и 2-3 результата этих переменных на графике цен. А самих этих алгоритмов мейкеров может быть например 100, кто сказал что он всего лишь 1? В итоге на графике цен по свечам признаков работы алгоритмов может быть например 10 000 или 50 000. Это займет годы, а алгоритмы то изменчивы. И добавить к этому тот факт что данные на графике зашумлены и искажены.
Короче ебанешься раньше от этой торговли. Но кое-какой интрумент я получил, я в эти 450 строк засунул кое-какой секретик который упрощает работу.
В итоге в общей сложности я переписал где-то 3000-3500 строк и около 30 файлов .py
Меньше чем за неделю. И кстати, финальную версию ИИ оценил на уровне junior+/middle- похвалив за разбитие на модули (процессор, загрузчик, интерфейс и тд)
Так что если даже человек не знающий код может написать целую рабочую программу при желании и исправить баги, я нахуй не представляю насколько безумные требования сейчас в it, реально лучше курьером яндекс работать + трейдить (разобраться в тех самых спредах, щас я понял что это такое но это надо щиткоины искать и торговать). Либо писать что-то на заказ исключительно на западных заказчиков через крипту. В принципе раз я смог собрать прототип приложения смогу и сайт написать и разобраться в коде хоть и не умея кодить. Посмотрим… Вообще построение своего кода даже удовольствие какое-то принесло от созидания и результата работы, но я все же выгорел по 10 часов в день работать мне даже СНИЛСЯ блять этот код
Щас вот выстрелил биток снова на 94 но чето хз какой-то он нестабильный последние месяца полтора. Важно не спешить а анализировать график. Еще SPX и золото может пойти слегка вниз а DXY вверх. Никто не ебет пойдут акции вниз или вверх...
Вообще в итоге я насчитал 10-15 основных метрик и графиков корреляций типа BTC MVRV RATIO и прочее пятое десятое. Мой терминал включает пару метрик и сокращает количество владок в браузере которые надо смотреть. Ну может заработаю что-то. Я реально напряг мозг, ИИ помогал написать код но идеи надо было ему самому писать по методам расчетов, надо было думать о фильтрации ложных сигналов и тд.
насчет индикаторов что я нашел, есть еще особо сложные продвинутые метрики:
sentic strategic bias -Bitcoins (in usd)
BTC% short term holder SOPR
Implied Volatility
PMI
GMRM
И т.д.
Это нахуй бездна… Надо как минимум несколько мониторов дэсу чтобы прям серьезно торговать. + бесперебойная рабочая станция с кастомным алготрейдингом. + несколько разных платных нейронок для независимой оценки тренда. И ТО блять все это вовсе не гарантирует золотых гор. Такие дела.
Вот и думайте, дэсу.
Ниже — по пунктам, почему “Аноним” занят деятельностью, которая слабо связана с реальным ценообразованием, и почему (в его текущем формате) это почти гарантированно ведёт к сливу.
1) Он путает “правильные слова” с торговым преимуществом (edge)
Он делает выводы уровня: “рынок хаотичен → надо искать аномалии → значит будет профит”.
Это не edge. Edge — это конкретное правило, которое:
можно формализовать (вход/выход/размер позиции),
можно проверить на истории без подгонки,
даёт положительное матожидание после комиссий/спрэда/проскальзывания.
У него вместо этого — философия, интуиция и “кажется”, подкреплённые красивыми словами.
2) Он неверно понимает математику R:R и винрейта
Фраза “при 3:1 достаточно 35% успешных сделок” — в вакууме верно только если:
стопы и тейки исполняются как задумано,
нет проскальзывания,
нет “передумал и закрыл раньше”,
нет усреднений/перезаходов/сдвигов стопов,
стратегия стабильна в разных режимах рынка.
В тексте прямо описано обратное: он не выдерживает план, закрывает раньше, торгует эмоционально, меняет режимы и правила на ходу. Тогда вся “математика” превращается в оправдание.
3) Он считает, что “холодный анализ” компенсирует отсутствие дисциплины
Он сам пишет: “ключевая проблема — адреналин, не могу держать, нужно гасить таблетками”.
Это значит: его исполнение системно ломает любую даже рабочую идею.
А цена “ошибки исполнения” на плечах огромная.
Если человек не может механически выполнять правила — это не “нюанс психологии”, это поломка двигателя, а не “не тот бензин”.
4) Плечи + крипта + слабый контроль = математически ожидаемая просадка/слив
Х5 на волатильном активе при импульсивных решениях — это режим, где:
случайная серия движений/шум легко выбивает стопы,
повышается вероятность маржин-ошибок,
возрастает влияние проскальзывания и ликвидности,
и главное: эмоциональная реакция усиливается, а значит качество решений падает.
Он описывает именно эту петлю: адреналин → действия → ошибка → ещё адреналина.
5) Он делает “макро-ценообразование” из нестабильных корреляций
DXY/SPX/золото/VIX/BTC — это не модель ценообразования, это набор рядов, которые иногда коррелируют, а иногда нет.
Главная ошибка: он трактует корреляции как причинность и строит прогнозы вида
“если DXY так, то BTC будет вот так”.
В реальности:
связи режимные (меняются по периодам),
лаги плавают,
знак корреляции может инвертироваться,
и “картинка” на выбранном окне часто является случайной.
Без строгой проверки на разных режимах это почти всегда превращается в “я нашёл узор на облаках”.
6) Слишком много метрик → гарантированная подгонка (data snooping)
“10–15 метрик”, “20+ параметров”, “модель на 10+ активов”, “нейронки для оценки тренда”…
Это классическая ловушка: чем больше ручек ты крутишь, тем легче “найти сигнал” в шуме.
Итог обычно такой:
на прошлом “работает”,
в реале ломается,
человек добавляет ещё индикаторов,
и так до выгорания и слива.
7) Он подменяет ценообразование попыткой “взлома рынка”
Идея “дешифратор маркетмейкерских алгоритмов” — почти всегда мусорная постановка задачи для розницы:
у тебя нет полной картины заявок/исполнений на всех площадках,
крупные участники адаптивны,
стратегия “прочитать чужой алгоритм” без доступа к инфраструктуре и данным уровня биржи — это фантазия, не прикладная модель.
Рынок в большинстве моментов двигает не “секретный алгоритм”, а банальные вещи: поток ордеров, ликвидность, риск-менеджмент участников, новости, принудительные ликвидации, арбитраж.
8) Он постоянно меняет объяснения задним числом (narrative fallacy)
В тексте много переключений:
“теханализ работает” → “теханализ скам” → “работает, но есть нюансы”
“корреляции важны” → “история проклятие”
“рынок хаос” → “есть упорядоченность 70% точности”
Это признак не “гибкости”, а отсутствия одной проверяемой модели. Когда нет модели — остаётся история, которую мозг сочиняет под график.
9) Он игнорирует микро-реальность ценообразования: издержки и исполнение
Ценообразование в трейдинге (в прикладном смысле) — это:
где стоит ликвидность,
какой спрэд/глубина/импакт,
как тебя исполняют,
что делают комиссии/фандинг/проскальзывание,
насколько твои решения устойчивы.
У него почти всё — про “смыслы” и “индексы”, и очень мало — про конкретную механику исполнения, из-за которой стратегии обычно умирают.
10) Он делает “алготрейдинг” как замену дисциплине, а не как проверку гипотез
“Написал терминал”, “RSI просто”, “бот дал +0.6% из-за роста актива”.
Это не алготрейдинг; это инструментализация без метода.
Алго начинается там, где есть:
чёткая гипотеза,
чистые данные,
корректный бэктест (без утечек),
форвард-тест,
контроль риска.
Если этого нет — код лишь ускоряет путь к сливу (потому что ошибки масштабируются).
11) Главный фактор слива у него вообще не рынок — а состояние (лудка/адреналин/таблетки)
Он прямо описывает:
компульсивные возвраты “на 3–4 день”,
адреналиновый трип от графика,
“догоняется” препаратами,
думает про “более серьёзные, возможно нелегально”.
Это красный флаг: торговля для него сейчас не про стратегии, а про физиологию/зависимость.
В таком состоянии “найти edge” почти невозможно: даже если появится рабочая идея — он её сломает исполнением.
(И отдельно: смешивать/увеличивать дозировки седативных/антигистаминных/психотропных — реально опасно. Тут не “трейдерский нюанс”, а медицинский риск. Правильное направление — врач/психиатр и пауза от торговли.)
12) Он ставит цель “жить с трейдинга” там, где у него нет ни статистики, ни процесса
Он сравнивает “40% годовых” и “120% годовых”, рассуждает как о планах.
Но у него нет базы:
ни подтверждённого edge,
ни устойчивого риск-процесса,
ни психологической совместимости с плечами.
Это создаёт давление, ускоряет лудку и приводит к “ускоренному сливу”.
1) Он путает “правильные слова” с торговым преимуществом (edge)
Он делает выводы уровня: “рынок хаотичен → надо искать аномалии → значит будет профит”.
Это не edge. Edge — это конкретное правило, которое:
можно формализовать (вход/выход/размер позиции),
можно проверить на истории без подгонки,
даёт положительное матожидание после комиссий/спрэда/проскальзывания.
У него вместо этого — философия, интуиция и “кажется”, подкреплённые красивыми словами.
2) Он неверно понимает математику R:R и винрейта
Фраза “при 3:1 достаточно 35% успешных сделок” — в вакууме верно только если:
стопы и тейки исполняются как задумано,
нет проскальзывания,
нет “передумал и закрыл раньше”,
нет усреднений/перезаходов/сдвигов стопов,
стратегия стабильна в разных режимах рынка.
В тексте прямо описано обратное: он не выдерживает план, закрывает раньше, торгует эмоционально, меняет режимы и правила на ходу. Тогда вся “математика” превращается в оправдание.
3) Он считает, что “холодный анализ” компенсирует отсутствие дисциплины
Он сам пишет: “ключевая проблема — адреналин, не могу держать, нужно гасить таблетками”.
Это значит: его исполнение системно ломает любую даже рабочую идею.
А цена “ошибки исполнения” на плечах огромная.
Если человек не может механически выполнять правила — это не “нюанс психологии”, это поломка двигателя, а не “не тот бензин”.
4) Плечи + крипта + слабый контроль = математически ожидаемая просадка/слив
Х5 на волатильном активе при импульсивных решениях — это режим, где:
случайная серия движений/шум легко выбивает стопы,
повышается вероятность маржин-ошибок,
возрастает влияние проскальзывания и ликвидности,
и главное: эмоциональная реакция усиливается, а значит качество решений падает.
Он описывает именно эту петлю: адреналин → действия → ошибка → ещё адреналина.
5) Он делает “макро-ценообразование” из нестабильных корреляций
DXY/SPX/золото/VIX/BTC — это не модель ценообразования, это набор рядов, которые иногда коррелируют, а иногда нет.
Главная ошибка: он трактует корреляции как причинность и строит прогнозы вида
“если DXY так, то BTC будет вот так”.
В реальности:
связи режимные (меняются по периодам),
лаги плавают,
знак корреляции может инвертироваться,
и “картинка” на выбранном окне часто является случайной.
Без строгой проверки на разных режимах это почти всегда превращается в “я нашёл узор на облаках”.
6) Слишком много метрик → гарантированная подгонка (data snooping)
“10–15 метрик”, “20+ параметров”, “модель на 10+ активов”, “нейронки для оценки тренда”…
Это классическая ловушка: чем больше ручек ты крутишь, тем легче “найти сигнал” в шуме.
Итог обычно такой:
на прошлом “работает”,
в реале ломается,
человек добавляет ещё индикаторов,
и так до выгорания и слива.
7) Он подменяет ценообразование попыткой “взлома рынка”
Идея “дешифратор маркетмейкерских алгоритмов” — почти всегда мусорная постановка задачи для розницы:
у тебя нет полной картины заявок/исполнений на всех площадках,
крупные участники адаптивны,
стратегия “прочитать чужой алгоритм” без доступа к инфраструктуре и данным уровня биржи — это фантазия, не прикладная модель.
Рынок в большинстве моментов двигает не “секретный алгоритм”, а банальные вещи: поток ордеров, ликвидность, риск-менеджмент участников, новости, принудительные ликвидации, арбитраж.
8) Он постоянно меняет объяснения задним числом (narrative fallacy)
В тексте много переключений:
“теханализ работает” → “теханализ скам” → “работает, но есть нюансы”
“корреляции важны” → “история проклятие”
“рынок хаос” → “есть упорядоченность 70% точности”
Это признак не “гибкости”, а отсутствия одной проверяемой модели. Когда нет модели — остаётся история, которую мозг сочиняет под график.
9) Он игнорирует микро-реальность ценообразования: издержки и исполнение
Ценообразование в трейдинге (в прикладном смысле) — это:
где стоит ликвидность,
какой спрэд/глубина/импакт,
как тебя исполняют,
что делают комиссии/фандинг/проскальзывание,
насколько твои решения устойчивы.
У него почти всё — про “смыслы” и “индексы”, и очень мало — про конкретную механику исполнения, из-за которой стратегии обычно умирают.
10) Он делает “алготрейдинг” как замену дисциплине, а не как проверку гипотез
“Написал терминал”, “RSI просто”, “бот дал +0.6% из-за роста актива”.
Это не алготрейдинг; это инструментализация без метода.
Алго начинается там, где есть:
чёткая гипотеза,
чистые данные,
корректный бэктест (без утечек),
форвард-тест,
контроль риска.
Если этого нет — код лишь ускоряет путь к сливу (потому что ошибки масштабируются).
11) Главный фактор слива у него вообще не рынок — а состояние (лудка/адреналин/таблетки)
Он прямо описывает:
компульсивные возвраты “на 3–4 день”,
адреналиновый трип от графика,
“догоняется” препаратами,
думает про “более серьёзные, возможно нелегально”.
Это красный флаг: торговля для него сейчас не про стратегии, а про физиологию/зависимость.
В таком состоянии “найти edge” почти невозможно: даже если появится рабочая идея — он её сломает исполнением.
(И отдельно: смешивать/увеличивать дозировки седативных/антигистаминных/психотропных — реально опасно. Тут не “трейдерский нюанс”, а медицинский риск. Правильное направление — врач/психиатр и пауза от торговли.)
12) Он ставит цель “жить с трейдинга” там, где у него нет ни статистики, ни процесса
Он сравнивает “40% годовых” и “120% годовых”, рассуждает как о планах.
Но у него нет базы:
ни подтверждённого edge,
ни устойчивого риск-процесса,
ни психологической совместимости с плечами.
Это создаёт давление, ускоряет лудку и приводит к “ускоренному сливу”.
>>1360888
Чел ну ты читал тред вообще или как? В нижних постах я писал о том, что в верхних постах я писал полную хуйню про 3:1. А так то в основном ты прав. (хоть может и в нейронку засунул тред вообще)
А по поводу 40% годовых там бот если создаешь он сам тебе примерный процент пишет.
Не все тут так просто и состояние мании ломает любые модели. Но сейчас я еще начал изучать 2 вещи: мат. анализ(цена - функция, индикаторы - производные) и статистику (нормальное распределение и его частые поломки - то что называют «трендами, бычкой или медвежкой»)
Ну и теперь понимаю что и терминал хуйня и вообще все что я делал это хуйня без фундамента. А фундамент - матанализ и статистика. (хотя что мне подсказывает что даже этого мало и есть подводные камни)
Сейчас пересмотрел всё, надо всего лишь 5 технических (анализ статистики и мат. закономерностей) и может 2-5 ончейн метрик (сентимент толпы). Хотя ончейн это уже данные другого рода и требует другой модели к матанализу это не подходит.
Тех. индикатор это как приборная панель которая показывает определенный параметр. Надо еще думать над настройками панели.
Например дефолтные полосы Боллинджера, оказывается при смещении скользящего окна дают определенные помехи - они могут сжиматься или разжиматься не потому что сейчас резко поменялся характер движений, а потому что скользящее окно в 20 свечей сместилось и данные за 21ую свечу назад выбросились из расчетов…
И в итоге адреналин уменьшился раза в 3 примерно.
Но похоже что трейдинг намного сложнее и тяжелее чем любая работа… Так как надо самому изучить университетскую экономическую программу и это только половина дела. Так как не исключено что и с высшим экономическим люди от крипты и плечей вешались или в окно выходили.
Насчет DXY и тд хуй его знает честно говоря. Наверно да взглянуть на графики метрик недостаточно.
Но вот насчет алгоритмов не совсем соглашусь. Вообще на удивление оказывается есть спец. методы которые могут перебрать уравнение где очень много неизвестных переменных, хотя чтобы разработать код наверно нужно 2 месяца и создать 7-10 файлов .py в единую файловую цепочку. Но нужен фундамент концепции. Нельзя найти не зная что ищешь. Например взять то что происходит в субботу и воскресение, когда всякие фонды и институционалы закрыты и не участвуют в рынке. А торгует в это время только челядь вроде нас с вами. Фонды или крупные мейкеры могут заранее в пятницу наставить лимитные ордера на определенные зоны чтобы цена никуда не вышла. К слову о ценообразовании, я полагаю что в крипте оно работает примерно так, решают все HTF фонды маркетмейкеры и зоны скопления лимитных ордеров в ордербуке…
Насчет компульсии и цепочки адреналина, это было только тогда когда я входил во фьючи на битке. Но вроде я себя контролирую во фьючи уже дней 10 не захожу. Стало конечно скучновато… Только игры и спасают иногда.
Но теперь понятно что все криптоблогерки это скам. Они ни экономического образавания не имеют, ни представлений о статистике, матанализе, или эконометрике.
Чел ну ты читал тред вообще или как? В нижних постах я писал о том, что в верхних постах я писал полную хуйню про 3:1. А так то в основном ты прав. (хоть может и в нейронку засунул тред вообще)
А по поводу 40% годовых там бот если создаешь он сам тебе примерный процент пишет.
Не все тут так просто и состояние мании ломает любые модели. Но сейчас я еще начал изучать 2 вещи: мат. анализ(цена - функция, индикаторы - производные) и статистику (нормальное распределение и его частые поломки - то что называют «трендами, бычкой или медвежкой»)
Ну и теперь понимаю что и терминал хуйня и вообще все что я делал это хуйня без фундамента. А фундамент - матанализ и статистика. (хотя что мне подсказывает что даже этого мало и есть подводные камни)
Сейчас пересмотрел всё, надо всего лишь 5 технических (анализ статистики и мат. закономерностей) и может 2-5 ончейн метрик (сентимент толпы). Хотя ончейн это уже данные другого рода и требует другой модели к матанализу это не подходит.
Тех. индикатор это как приборная панель которая показывает определенный параметр. Надо еще думать над настройками панели.
Например дефолтные полосы Боллинджера, оказывается при смещении скользящего окна дают определенные помехи - они могут сжиматься или разжиматься не потому что сейчас резко поменялся характер движений, а потому что скользящее окно в 20 свечей сместилось и данные за 21ую свечу назад выбросились из расчетов…
И в итоге адреналин уменьшился раза в 3 примерно.
Но похоже что трейдинг намного сложнее и тяжелее чем любая работа… Так как надо самому изучить университетскую экономическую программу и это только половина дела. Так как не исключено что и с высшим экономическим люди от крипты и плечей вешались или в окно выходили.
Насчет DXY и тд хуй его знает честно говоря. Наверно да взглянуть на графики метрик недостаточно.
Но вот насчет алгоритмов не совсем соглашусь. Вообще на удивление оказывается есть спец. методы которые могут перебрать уравнение где очень много неизвестных переменных, хотя чтобы разработать код наверно нужно 2 месяца и создать 7-10 файлов .py в единую файловую цепочку. Но нужен фундамент концепции. Нельзя найти не зная что ищешь. Например взять то что происходит в субботу и воскресение, когда всякие фонды и институционалы закрыты и не участвуют в рынке. А торгует в это время только челядь вроде нас с вами. Фонды или крупные мейкеры могут заранее в пятницу наставить лимитные ордера на определенные зоны чтобы цена никуда не вышла. К слову о ценообразовании, я полагаю что в крипте оно работает примерно так, решают все HTF фонды маркетмейкеры и зоны скопления лимитных ордеров в ордербуке…
Насчет компульсии и цепочки адреналина, это было только тогда когда я входил во фьючи на битке. Но вроде я себя контролирую во фьючи уже дней 10 не захожу. Стало конечно скучновато… Только игры и спасают иногда.
Но теперь понятно что все криптоблогерки это скам. Они ни экономического образавания не имеют, ни представлений о статистике, матанализе, или эконометрике.
>>1362448
Ты самого главного не понял. Для того чтобы зарабатывать нужно быть участником рынка который приносит пользу, а хомяков которые пытаются наебать маркетмейкера/других хомяков всегда будет выносить.
Ты самого главного не понял. Для того чтобы зарабатывать нужно быть участником рынка который приносит пользу, а хомяков которые пытаются наебать маркетмейкера/других хомяков всегда будет выносить.
Вкатываюсь потихоньку в алготрейдинг. Написал полноценный проект из 10 файлов в папочке как надо. Сначала одним файлом и это пиздец.
Работает как часы на удивление.
Но это только бектестинг на истории примерно за 100 дней. И в итоге за 100 дней, заработано 10 долларов.
Надо на основе этого написать доп. файл, подключить к бирже, и для начала протестировать пару месяцев на демо-счете. А потом как-то придумать чтобы это работало бесперебойно не из моего пк, а откуда-то онлайн из другой страны. так как в РФ интернет нестабилен .
Если что проблему перерисовывания индикаторов и заглядывание в будущее, когда модель идеально работает на истории но нихуя не работает в реал тайме - я решил. Эта симуляция работает на истории также как она бы работала в реалтайме.
Мозги конечно расплавились знатно. Сейчас я перепроверил еще раз уже комиссии учел по 0.1% как на споте лимитными ордерами. И примерно такой же профит. Охуеть… Ну короче. Теперь я понял как работает алготрейдинг, и как разрабатывать стратегии даже не смотря на график. Раньше это было как иероглифы но теперь механизм абслютно ясен.
Но это только половина работы теперь надо думать как наладить связь с биржой, чтобы как часы ставились лимитные ордера.
Свою разработку я нахуй никому скажу оставлю лишь пару подсказок:
От идеи дешифровки алгоритмов пришлось отказаться. Свечные паттерны вообще не учитываются в анализе.
Но несмотря на все это, все же золотых гор тут нет даже на истории. Но лучше получить стабильно но мало, чем лудить. Хотя да есть еще коэффициенты просадок, которые я не учел. Но это я за 2 вечера справился так на скорую руку.
Короче ладно я заебался надо передохнуть прогуляться впервые за 2+ месяца
>>1362448
>Ты самого главного не понял. Для того чтобы зарабатывать нужно быть участником рынка который приносит пользу, а хомяков которые пытаются наебать маркетмейкера/других хомяков всегда будет выносить.
Сути претензий твоих не особо понял.
Насчет истории, вот уже что-то выходит чисто на исторических данных, с учетом фрактальной размерости, автокорреляций, энтропии, и прочей сложной хуйни + очень жесткой фильтрации. за 2700 свечей всего лишь 30 сигналов
Мозги конечно расплавились знатно. Сейчас я перепроверил еще раз уже комиссии учел по 0.1% как на споте лимитными ордерами. И примерно такой же профит. Охуеть… Ну короче. Теперь я понял как работает алготрейдинг, и как разрабатывать стратегии даже не смотря на график. Раньше это было как иероглифы но теперь механизм абслютно ясен.
Но это только половина работы теперь надо думать как наладить связь с биржой, чтобы как часы ставились лимитные ордера.
Свою разработку я нахуй никому скажу оставлю лишь пару подсказок:
От идеи дешифровки алгоритмов пришлось отказаться. Свечные паттерны вообще не учитываются в анализе.
Но несмотря на все это, все же золотых гор тут нет даже на истории. Но лучше получить стабильно но мало, чем лудить. Хотя да есть еще коэффициенты просадок, которые я не учел. Но это я за 2 вечера справился так на скорую руку.
Короче ладно я заебался надо передохнуть прогуляться впервые за 2+ месяца
>>1362448
>Ты самого главного не понял. Для того чтобы зарабатывать нужно быть участником рынка который приносит пользу, а хомяков которые пытаются наебать маркетмейкера/других хомяков всегда будет выносить.
Сути претензий твоих не особо понял.
Насчет истории, вот уже что-то выходит чисто на исторических данных, с учетом фрактальной размерости, автокорреляций, энтропии, и прочей сложной хуйни + очень жесткой фильтрации. за 2700 свечей всего лишь 30 сигналов
Я короче уже нахуй совсем ебнулся от этого кодинга. Пришлось 300 раз перепроверять код на предмет что нигде не просачивается будущее в бектестинг. (лук ахэад биас) А еще узнавать, почему один из индикаторов умножается на 2. Сначала нейронка сказала что это хуйня, а не индикатор, но потом я несколько раз перепроверил. Нейронка часто говорит через оборот если, надо пресекать это с самого начала диалога.
Осталась пара проблем… Я даже искусственно завысил вероятность стратегии реверса, но почему-то раз два и обчелся. Но очень хорошо бот что не сливает на истории. Фильтрация слишком строгая и везде видит непредсказуемый хаос.
Еще я столкнулся с тем что при попытке балансировке субдепозитов если одна из стратегий не работает, то при ее выключении и обнулении изначально субдепозита, итоговый результат с теми же самыми настройками отличался более чем на 10% в минус. то есть если 4 части по 250 долларов (2 из которых висят без торгов) то у меня допустим +10% к депу, а если 3 части и висит только одна - то убыток 2.5%. В итоге пришел к выводу что пускай висят эти деньги. Я хз вообще почему возникла такая проблема видимо машинная модель много факторов учитывает.
Осталось подрутить чуть-чуть подкорректировать математическое ядропроекта, может усовершенствовать машинный модуль, а затем создать доп файл с готовой стратегией вместе с самим роботом - по сути форвард тестинг начнется. надо только арендовать сервер в ОАЭ или в Корее где-нибудь, закинуть файл, и вуаля кастомный алготрейдинг готов.
Сегодня на пару часов снова протрезвел, в нормисном состоянии оказался. Захотелось горло себе перерезать честно говоря. Это пиздец полный. Парашное состояние какое-то.
Но с другой стороны иногда надо выдохнуть потому что я целый месяц находился в амфетаминовом трипе который иногда переключался на мдма а иногда переходил в бэдтрип или в чистый адреналин. Чуть реже старый добрый героинчик проскакивал .
И все это без капли запрещенных веществ.
Ебать.
Но сейчас чуть полегче стало, ушла мания. Вот даже блять написав сложнейший алгоритм и машинную модель которая делает гораздо больше вычислений чем может обычный человек (трейдер)
За 2 месяца 1.39% прибыли… То есть если предположить что модель каждый раз нормально будет переобучаться и подстраиваться под рынок, то это 8.3% годовых. И то еще процент можно снизить допустим прокальзывание будет жестче. Допустим около 7%.
Вклад в банке вроде от 14% идет. Облигации федерального займа РФ вроде тоже от 14%. Так что хз если делать стратегии более агрессивными то гарантировано сначала будет какая-то просадка и только через несколько месяцев МОЖЕТ БЫТЬ робот нормально отторгует.
Так вот, написав весь этот код, торговля вручную логично что начинает казаться вообще бессмысленным делом. И элемент риска и азарта испаряется и начинаются нахуй отходосы в виде депрессии.
Что еще? Я чуть чуть стал понимать пайтон. Увереннее могу вставить пару исправленных нейронкой фрагментов в код длинной 200-300 строк. Есть даже какое-то удовлетворение от творческого процесса.
Но где этот навык применить кроме как тут я хз. Писать сайты это пиздец так как ты в ответе за безопасность сайта, и если что то бутылка в жопу. И там строк кода больше а читаю я его плохо. Лучше зимой сторожем работать, а летом дворником или хз. На вахту на север куда-нибудь где прохладно.
Такие дела, попиздовал в хуеншин и другие игры играть.
P. S. Но несмотря на то что нейронка похвалила, до уровня хэдж-фондов, HTF, или маркетмейкерских алгоритмов мой код не дотягивает. Так как бесплатно ордербук, дельту, хуйчейн, и всякие метрики, через библиотеку CCXT, без платных API ключей ты не найдешь.
Но и в свободном доступе такого инструмента для данных прошлого тоже не найдешь. Ну разве что VectorBT PRO превосходит, но и стоит он ебать как дорого. Если депозит в миллион долларов то смысл есть. А трейдинг вью, МТ5 или cTrader я уже обошел по возможностям.
P. S. S.
Попался еще один блогерок какой-то, ну просто проорал как конь нахуй https://www.youtube.com/watch?v=E2d-GtCyp08
умение читать женские намеки важно в трейдинге, давно такой лютой хуйни не слышал... ебать опущенный чмормис нахуй
Осталась пара проблем… Я даже искусственно завысил вероятность стратегии реверса, но почему-то раз два и обчелся. Но очень хорошо бот что не сливает на истории. Фильтрация слишком строгая и везде видит непредсказуемый хаос.
Еще я столкнулся с тем что при попытке балансировке субдепозитов если одна из стратегий не работает, то при ее выключении и обнулении изначально субдепозита, итоговый результат с теми же самыми настройками отличался более чем на 10% в минус. то есть если 4 части по 250 долларов (2 из которых висят без торгов) то у меня допустим +10% к депу, а если 3 части и висит только одна - то убыток 2.5%. В итоге пришел к выводу что пускай висят эти деньги. Я хз вообще почему возникла такая проблема видимо машинная модель много факторов учитывает.
Осталось подрутить чуть-чуть подкорректировать математическое ядропроекта, может усовершенствовать машинный модуль, а затем создать доп файл с готовой стратегией вместе с самим роботом - по сути форвард тестинг начнется. надо только арендовать сервер в ОАЭ или в Корее где-нибудь, закинуть файл, и вуаля кастомный алготрейдинг готов.
Сегодня на пару часов снова протрезвел, в нормисном состоянии оказался. Захотелось горло себе перерезать честно говоря. Это пиздец полный. Парашное состояние какое-то.
Но с другой стороны иногда надо выдохнуть потому что я целый месяц находился в амфетаминовом трипе который иногда переключался на мдма а иногда переходил в бэдтрип или в чистый адреналин. Чуть реже старый добрый героинчик проскакивал .
И все это без капли запрещенных веществ.
Ебать.
Но сейчас чуть полегче стало, ушла мания. Вот даже блять написав сложнейший алгоритм и машинную модель которая делает гораздо больше вычислений чем может обычный человек (трейдер)
За 2 месяца 1.39% прибыли… То есть если предположить что модель каждый раз нормально будет переобучаться и подстраиваться под рынок, то это 8.3% годовых. И то еще процент можно снизить допустим прокальзывание будет жестче. Допустим около 7%.
Вклад в банке вроде от 14% идет. Облигации федерального займа РФ вроде тоже от 14%. Так что хз если делать стратегии более агрессивными то гарантировано сначала будет какая-то просадка и только через несколько месяцев МОЖЕТ БЫТЬ робот нормально отторгует.
Так вот, написав весь этот код, торговля вручную логично что начинает казаться вообще бессмысленным делом. И элемент риска и азарта испаряется и начинаются нахуй отходосы в виде депрессии.
Что еще? Я чуть чуть стал понимать пайтон. Увереннее могу вставить пару исправленных нейронкой фрагментов в код длинной 200-300 строк. Есть даже какое-то удовлетворение от творческого процесса.
Но где этот навык применить кроме как тут я хз. Писать сайты это пиздец так как ты в ответе за безопасность сайта, и если что то бутылка в жопу. И там строк кода больше а читаю я его плохо. Лучше зимой сторожем работать, а летом дворником или хз. На вахту на север куда-нибудь где прохладно.
Такие дела, попиздовал в хуеншин и другие игры играть.
P. S. Но несмотря на то что нейронка похвалила, до уровня хэдж-фондов, HTF, или маркетмейкерских алгоритмов мой код не дотягивает. Так как бесплатно ордербук, дельту, хуйчейн, и всякие метрики, через библиотеку CCXT, без платных API ключей ты не найдешь.
Но и в свободном доступе такого инструмента для данных прошлого тоже не найдешь. Ну разве что VectorBT PRO превосходит, но и стоит он ебать как дорого. Если депозит в миллион долларов то смысл есть. А трейдинг вью, МТ5 или cTrader я уже обошел по возможностям.
P. S. S.
Попался еще один блогерок какой-то, ну просто проорал как конь нахуй https://www.youtube.com/watch?v=E2d-GtCyp08
умение читать женские намеки важно в трейдинге, давно такой лютой хуйни не слышал... ебать опущенный чмормис нахуй
Вот вам и технический анализ чела который опытный ликвидировало нахуй просто.
https://www.youtube.com/watch?v=Hl9GCpEnqV8
Вот в чем тут его логика ошибочна? Он говорит что если вот какая-то свеча закроется вот так то это хорошо, а если вот так - то плохо. И еще смотрит на гэпы. К экономике, статистике, матанализу, эконометрике такой подход отношения не имеет, и это тот самый нарратив как писал анончик выше.
не смотря на то что вроде он не мошенник, даже он проебался.
…
Сейчас вот зашел на часть депозита на 70200 и вышел на 71200. Заработал 13 рублей, блять.
Но накрыло снова но уже не адреналином а чистым приходом.
Я вот глянул на ордербук и я уже в этом в ордербуке буквально вижу результат работы тысяч HTF алгоритмов и прочего.
как и скачащий график цены. Я уже не пытаюсь это никак разгадать, это невозможно даже с помощью кодинга.
Но почему все равно ощущал эйфорию когда цена двигалась в мою сторону. Тут могут помочь разве что блокаторы опиодных рецепторов или хз.
Мозг все равно смотрит на эту как на какую-то игру хотя это нихуя не игра люди нахуй в петельку вешались
вот и думайте нахуй. Добавлю еще эти алгоритмы наверно в сотни раз круче и быстрее чем мой.
UPD
Прошлый код был хуйней, потому что все равно были проблемы. Вот каркас программы можно написать, но так чтобы все работало без невидимых багов и ошибок между файлами, наслоений окон друг на друга и тд, вот уже трудно особенно на пайтоне. Это уже настоящая инженерная работа еще долго оттачивать и оттачивать… Но с другой стороны это даже интересно. Хотя заебывает. Наверно месяцев 5 еще буду оттачивать
https://www.youtube.com/watch?v=Hl9GCpEnqV8
Вот в чем тут его логика ошибочна? Он говорит что если вот какая-то свеча закроется вот так то это хорошо, а если вот так - то плохо. И еще смотрит на гэпы. К экономике, статистике, матанализу, эконометрике такой подход отношения не имеет, и это тот самый нарратив как писал анончик выше.
не смотря на то что вроде он не мошенник, даже он проебался.
…
Сейчас вот зашел на часть депозита на 70200 и вышел на 71200. Заработал 13 рублей, блять.
Но накрыло снова но уже не адреналином а чистым приходом.
Я вот глянул на ордербук и я уже в этом в ордербуке буквально вижу результат работы тысяч HTF алгоритмов и прочего.
как и скачащий график цены. Я уже не пытаюсь это никак разгадать, это невозможно даже с помощью кодинга.
Но почему все равно ощущал эйфорию когда цена двигалась в мою сторону. Тут могут помочь разве что блокаторы опиодных рецепторов или хз.
Мозг все равно смотрит на эту как на какую-то игру хотя это нихуя не игра люди нахуй в петельку вешались
вот и думайте нахуй. Добавлю еще эти алгоритмы наверно в сотни раз круче и быстрее чем мой.
UPD
Прошлый код был хуйней, потому что все равно были проблемы. Вот каркас программы можно написать, но так чтобы все работало без невидимых багов и ошибок между файлами, наслоений окон друг на друга и тд, вот уже трудно особенно на пайтоне. Это уже настоящая инженерная работа еще долго оттачивать и оттачивать… Но с другой стороны это даже интересно. Хотя заебывает. Наверно месяцев 5 еще буду оттачивать
Короче в итоге проебано ±33% от депозита. Депозит был мелкий условно несколько т. р. (менее 10 000, точную сумму говорить не хочу чтобы сузить круг поиска для спецслужб, ДА, я параноик) В общем вроде как я въехал в теханализ но это не особо работает потому что есть ключевая проблема - если я вижу что мои догадки работают и цена идет туда куда я думал - начинается полный пиздец, этот адреналиновый порыв гасится только тералидженом по 5мг и то едва, прям на грани.
Сейчас сожрал 5 таблеток супрастина +1 таблетку тералиджена нахуй догнался
Меня почему-то не вырубило и адреналин все еще остался. Вот настолько это страшная штука - лудомания. Хотя я все еще не стал лудиком потому что несколько дней могу не торговать но я все же «проблемный игрок» потому что на 3й или 4й день начинается навязчивое желание вернуться, и мне приходится купировать тералидженом выбросы адреналина, чтобы нормально более менее торговать
Или другая проблема, если я вижу что с рынком какая-то хуета происходит и выхожу из торговли, то 1 день норм, но на 3й день я уже очень хочу вернуться и воплощать свои стратегии в жизнь уже не могу ждать… Короче у меня было неверное представление про стратегию заработка, потому что если риск 3:1, то достаточно примерно 35% успешных сделок чтобы выходить в медленный плюс
то есть большинство стратегий по своей сути предполагают 60-65% ситуаций когда выбивает по стоп-лоссу (то есть 65% из всех сделок убыточны) но при этом эти 35% успеха перекрывают убытки и прибыль выходит чуть выше нуля - то есть это плюс. Крайне сложная задача это постоянный холодный теханализ даже если будет 4-5 убыточных сделок подряд.
То есть для теханализа достаточно отрабатывать с 30-35% точностью, это уже профит. Но важно, стабильно анализировать каждую сделку - а это я не выполнял.
И прям как удав нахуй, если цена идет против твоей позиции надо быть готовым ждать минимум 1 неделю и холодной головой анализировать.
Крайне опасно торговать когда начинаются какие-то булл раны потому что в один момент рынок нахуй развернется на 720 градусов
Вообще честно говоря что такое тренд, как понять сколько еще времени цена будет идти вверх - я не ебу, и не думаю что кто-то вообще знает ответы на эти вопросы. Насчет придумывания своих индикаторов, это целое отдельное направление - алготрейдинг, но даже там нет 100% безубыточных стратегий.
То есть если даже алгоритмы и/или ИИ не могут полноценно предсказать движение цены, то почему ты думаешь что у тебя это получится? Повторюсь, даже у программных алгоритмов, у которых нет импульсивности эмоций и адреналина, процент профитных сделок очень вряд ли превысит 45% (если мы говорим об агрессивных стратегиях)
Сразу скажу какие стратегии не рабочие:
1. Те в которых на словах нет убытков (то есть если чел какой-то, блогер не говорит процент по количеству своих успешных сделок ( например что анализ отрабатывает в 40% случаях) - таких сразу нахуй, это скамеры которые живут на подписках, а не на трейдинге), если говорят что 80% успешных сделок - то еще громче кричит о скаме.
2. Разгон депозита
3. Слишком краткосрочные (таймреймы менее 1-часового, на них смотреть особого смысла нет. Надо после открытия сделки сидеть ждать как поведут себя следующие четыре свечи по 1 часу)
4. Брать позицию и если цена слишком долго идет против - начинать усредняться, то есть докупать лонг и отодвигать цену ликвидации и точку входа вниз. Лучше выходить из позиций так как есть шальные свечи - сквизы которые могут уходить очень глубоко на днище нахуй, и вот только после них возможен разворот вверх.
5. Хеджирование - если использовать неосторожно и слишком сильно полагаться на него. За двумя позициями следить в 2 раза сложнее, если ты хочешь чтобы обе позиции закрылись в плюс (нейтральная стратегия). Еще есть слухи о том что биржи могут банить если злоупотреблять, насчет этого хз.
6. трейдинг вью - слишком дохуище всего, ты отвлекаешься от реальной торговли
7. Фибоначчи, Элиот, Вайкофф - устаревшие и научно недоказанные, не было какой-то независимой проверки на крипторынке, неизвестна статистика.
8. Свечные паттерны, формации - в случае с битком скорее не рабочие. Вот если например видишь 4-5 доджи подряд на 12ти (!!) часовом фрейме, вот что это значит? А хуй его знает.
9. Что либо связанное с рисованием на графиках, кроме поддержки сопротивления, ну или кроме каких-то очень длинных нисходящих клинов (более месяца по дневному фрейму) - они разворачиваются и пробиваются вверх в какой-то момент (это рабочая тема но редкая). А всякие голова и плечи или сова на глобус - ну хуй знает.
10. Скользящие средние. Ниже дневного фрейма можно даже не смотреть на них.
Все что написано выше относится к агрессивным стратегиям, но есть еще консервативные стратегии: типа купить биток по 90 и продать по 92 на споте без каких либо плечей вообще,
либо на активах с низкой волатильностью, с невысоким плечем (например пара доллар/евро). или альта, если монетка стоит например 20 центов можно купить и может когда нибудь выстрелит до 30 центов как было примерно с монеткой H (humanity protocol). Но после этого пошел нахуй разворот вниз до значений ниже чем были.
тут вроде меньше риска и адреналина нет и вообще все замечательно НО ЕСТЬ НЮАНСЫ: ты будешь доедать хрен без соли, так как в этом случае доходность крайне маловероятно превысит 40% годовых, что не прям сильно выше вклада в банке, а это в свою очередь делает такой трейдинг вообще бессмысленным занятием профитнее пойти работать курьером.
Так как хз сколько должно быть бабок чтобы на них можно было жить только с этих бабок с годовой доходностью 40%
Для сравнения: если делать хотя бы по 10% к депозиту за месяц - это 120% годовых. Но это тоже уровень выживания буквально.
Есть еще такая штука как FOMO вот это тоже полный пиздец. Будут еще сотни взлетов падений разворотов и прочего, лучше не думать что ты что-то упускаешь, иначе можно просто умножить депозит на ноль.
Вот написал это стало получше даже кайфы вернулись. И прикол, я вообще не ощущаю, что я 6 тормозящих таблеток сожрал.
То есть когда я смотрю на график и пытаюсь торговать - начинается по сути амфетаминовый трип вот с нихуя, настолько высокая чувствительность нервов это просто пиздец… Короче чтобы реально как удав выжидать цену, надо более серьезные таблетки доставать, может и нелегально. Без них не выходит у меня держать стабильный профит.
Короче тут буду отслеживать свое состояние. Может попытаюсь в алготрейдинг немного. Уже попробовал торговый бот сделать, работает но слишком медленно, вышел на +0.6-0.7% от позиции бота. И это не за счет сделок а за счет роста самого актива. В целом инструмент интересный можно туда засунуть часть депозита и ждать пару месяцев небольшой профит. Но это недотягивает до полноценного алготрейдинга по количеству параметров...
Кстати вот пара примеров что такое настоящая лудка: https://www.youtube.com/watch?v=qrMjdTTe5_c
https://www.youtube.com/watch?v=9u6Kt7nkSgs (смотреть с 6й минуты - самая суть, обязательно к просмотру маст хэв прям нагдлядно)
Но даже понимая все это, и понимая как делать не надо, я пока что проблемный игрок и без таблеток не справляюсь. Сигналы с рептильного мозга дают о себе знать. Но я проебал относительно немного за целый месяц торговли +тогда я несколько ошибок подряд совершал лез во фьючи когда не шарил. По сравнению с тем чуваком из первого видео я все же себя контролирую, хоть и тяжело иногда
Сейчас вот возможностей для среднесрочной торговли я не вижу и надо бы передохнуть пока будет либо нормальный флэт либо нормальный крепкий тренд без хуйни.
Также еще есть подводные камни уже на этапе внесения депозита на биржу - если вдруг биржа посчитает крипту с п2п обменника слишком грязной, готовься нахуй выписки со счетов блять чеки и скан ануса им отправлять. тоже самое если ты ПРОДАЕШЬ крипту - то готовься показать скан ануса и дополнительно отпечаток хуя уже банку. К счастью меня пока пронесло вроде, и деньги на обменнике были относительно чистые